В последние месяцы NASDAQ, ранее всегда служивший ориентиром для общей ценовой динамики, был любимцем американского сообщества инвесторов фондового рынка. Теперь же наши графики говорят о том, что рынку акций грозит коррекция.В понедельник индекс зафиксировал растущие максимумы и снижающиеся минимумы; кроме того, он закончил день с понижением относительно пятничной секции, в техническом анализе это называется медвежий "внешний день", или "ключевой разворот". Вчера эта большая красная свеча указывала на сопротивление в области 3400,25 - любимая нами линия Марабузо. Она стала максимумом вчерашней сессии, откуда начались продажи и падение к 3370,75.
Этим утром цены держатся вблизи нижней границы вчерашнего диапазона, и если ситуация не изменится, нас ждет прорыв трендовой поддержки (см. дневной график ниже).
Индикатор RSI сформировал понижающийся максимум по отношению к предыдущему пику, когда цена достигла отметки 3401,75 (30 октября) - это медвежья дивергенция, которая дает нам сигнал на продажу при откате от максимума если/когда RSI закроется ниже 51. Таким образом, мы следим за значениями индикатора в ожидании подтверждения сигнала.
Управление торговой стратегией и описание рисков
Долгое время индекс двигался в рамках мощного восходящего тренда, участники рынка уже привыкли воспринимать покупки на спадах как должное, поэтому нужно дождаться подтверждения, что на этот раз все иначе. Дело в том, что сейчас все уверены, что индекс будут покупать на спадах, и именно поэтому они сами не станут этого делать! Что по этому поводу сказал Уоррен Баффет? "Будь осторожнее, когда другие становятся алчными..."
Ориентируясь на указанные уровни, мы можем свести риски к минимуму, а, учитывая потенциальную прибыль, эта сделка кажется нам особенно привлекательной. (Прибыль в три раза превышает риск).
Параметры торговой идеи
Точка входа: продажа на 3380 (кстати, речь идет о декабрьских фьючерсах (2013).
Стоп: выше 3405
Цель: 3310- здесь проходит краткосрочный уровень коррекции 38,2%, последний минимум/откат и разрыв.
Временной горизонт: на это может уйти один-два дня, если быки на самом деле беспечны, но мы берем интервал 3-5 дней для достижения цели.
Недельный свечной график - показывает угасание импульса при перекупленности RSI - очень редкое явление. С другой стороны, медленный стохастик находится в зоне перекупленности с июля.
Обзор предоставлен ru.tradingfloor.com